Сравнение XYLP.L с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
XYLP.L и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLP.L и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | -0.62% | -1.18% | 19.03% | -0.78% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 15.28% | 61.75% | 37.39% | 10.74% |
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 11.41%.
XYLP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 47.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLP.L и SHLD
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
XYLP.L vs. SHLD — Ранг доходности на риск
XYLP.L
SHLD
Сравнение XYLP.L c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.97 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.65 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.57 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 9.77 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.97 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 2.45 | -1.78 |
Корреляция
Корреляция между XYLP.L и SHLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и SHLD
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 8.00% | 9.01% | 6.22% | 3.98% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и SHLD
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки SHLD в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLP.L | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -15.06% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -15.06% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -5.82% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -2.58% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 5.18% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и SHLD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 3.02%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 8.00% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 17.59% | -11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 24.30% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 19.92% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 19.92% | -9.32% |