Сравнение XYLG с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Uranium ETF (URA).
XYLG и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLG и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLG и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | -2.15% | 12.93% | 22.31% | 18.16% | -15.46% | 23.81% | 12.13% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 34.79% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.
XYLG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLG и URA
XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
XYLG vs. URA — Ранг доходности на риск
XYLG
URA
Сравнение XYLG c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLG | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.53 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.01 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 4.40 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 10.53 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLG | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.53 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | -0.05 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между XYLG и URA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и URA
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 14.65% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок XYLG и URA
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLG | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -93.54% | +72.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -28.43% | +17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -37.90% | +16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -44.10% | +40.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -75.40% | +71.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 11.89% | -9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и URA
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 4.85%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLG | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 14.44% | -9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 38.51% | -30.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 49.22% | -32.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 42.97% | -28.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 37.22% | -23.24% |