PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLG с URA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - XYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLG returned 10.64%/yr vs 21.39%/yr for URA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XYLG charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.

XYLG

1 день
-0.32%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.68%
1 год
23.12%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLG и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		7.92%12.93%22.31%18.16%-15.46%23.81%12.13%
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%34.79%

Correlation

The correlation between XYLG and URA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

0.48

Сравнение распределения секторов XYLG и URA

Секторы
XYLG
URA

Технологии

38.7%
0.9%

Финансовые услуги

11.4%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.7%
21.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.4%
57.0%

Коммунальные услуги

2.7%
9.4%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
5.0%

Технологии

XYLG
38.7%
URA
0.9%

Финансовые услуги

XYLG
11.4%
URA

-

Коммуникационные услуги

XYLG
10.8%
URA

-

Потребительский циклический сектор

XYLG
9.9%
URA

-

Здравоохранение

XYLG
8.3%
URA

-

Промышленность

XYLG
7.7%
URA
21.9%

Потребительский защитный сектор

XYLG
4.7%
URA

-

Энергетика

XYLG
3.4%
URA
57.0%

Коммунальные услуги

XYLG
2.7%
URA
9.4%

Недвижимость

XYLG
1.9%
URA

-

Сырьевые материалы

XYLG
1.7%
URA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

XYLG vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.23

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.86

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.17

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

4.58

+12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа URA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.23

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

-0.05

+1.03

Просадки

Сравнение просадок XYLG и URA

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLGURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-93.54%

+72.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-28.43%

+21.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-37.81%

+20.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-37.90%

+16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-42.81%

+42.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-75.01%

+70.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

13.40%

-12.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и URA

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 2.53%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLGURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

15.94%

-13.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

38.29%

-30.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

50.19%

-40.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

43.62%

-29.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

37.73%

-23.87%

Сравнение комиссий XYLG и URA

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и URA

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности URA в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		13.06%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYLG and URA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to XYLG (2.53%). In terms of maximum drawdown, XYLG dropped -21.30% vs URA's -93.54%.

On 5-year performance, URA leads with 21.39% vs 10.64% for XYLG. On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XYLG has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URA has performed better with a 21.39% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

XYLG has the higher dividend yield at 13.06%, compared with 4.14% for URA.

XYLG is categorized as Derivative Income, while URA is Commodity Producers Equities. XYLG tracks Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.35% for XYLG and 0.69% for URA.

XYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLG и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор