Сравнение XYLG с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
XYLG и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLG и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLG и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | -2.15% | 12.93% | 6.44% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
XYLG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLG и TSMY
XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
XYLG vs. TSMY — Ранг доходности на риск
XYLG
TSMY
Сравнение XYLG c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLG | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.59 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.10 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 5.34 | -4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 18.33 | -11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLG | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.59 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.16 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между XYLG и TSMY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и TSMY
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 14.65% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLG и TSMY
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLG | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -31.15% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -15.50% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -9.44% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -5.82% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 4.52% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и TSMY
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 4.85%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLG | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 12.27% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 23.03% | -15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 31.08% | -14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 33.38% | -19.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 33.38% | -19.40% |