PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с RYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLG с RYLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) are both Derivative Income funds from Global X - XYLG tracks the Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index while RYLG tracks the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XYLG returned 16.88%/yr vs 13.23%/yr for RYLG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и RYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у RYLG с доходностью 13.41%.

XYLG

1 день
0.29%
1 месяц
3.54%
С начала года
8.24%
6 месяцев
8.81%
1 год
23.44%
3 года*
16.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

RYLG

1 день
0.86%
1 месяц
3.16%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.76%
1 год
30.91%
3 года*
13.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLG и RYLG

2026 (YTD)2025202420232022
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		8.24%12.93%22.31%18.16%1.64%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		13.41%9.39%10.57%8.33%-1.56%

Correlation

The correlation between XYLG and RYLG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.75

The correlation between XYLG and RYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XYLG и RYLG

Секторы
XYLG
RYLG

Технологии

38.7%
16.8%

Финансовые услуги

11.4%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.4%

Здравоохранение

8.3%
16.5%

Промышленность

7.7%
17.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.4%

Энергетика

3.4%
6.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.9%

Недвижимость

1.9%
6.2%

Сырьевые материалы

1.7%
4.8%

Технологии

XYLG
38.7%
RYLG
16.8%

Финансовые услуги

XYLG
11.4%
RYLG
16.0%

Коммуникационные услуги

XYLG
10.8%
RYLG
2.5%

Потребительский циклический сектор

XYLG
9.9%
RYLG
8.4%

Здравоохранение

XYLG
8.3%
RYLG
16.5%

Промышленность

XYLG
7.7%
RYLG
17.5%

Потребительский защитный сектор

XYLG
4.7%
RYLG
2.4%

Энергетика

XYLG
3.4%
RYLG
6.2%

Коммунальные услуги

XYLG
2.7%
RYLG
2.9%

Недвижимость

XYLG
1.9%
RYLG
6.2%

Сырьевые материалы

XYLG
1.7%
RYLG
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTE

Доходность на риск

XYLG vs. RYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c RYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGRYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.09

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.93

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.80

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

14.62

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. RYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLG равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и RYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGRYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.64

+0.35

Просадки

Сравнение просадок XYLG и RYLG

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, примерно равная максимальной просадке RYLG в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и RYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLGRYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-22.37%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.18%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-22.37%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.12%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.13%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.12%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и RYLG

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 2.52%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLGRYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.85%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

10.69%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

14.83%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

17.16%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

17.16%

-3.30%

Сравнение комиссий XYLG и RYLG

И XYLG, и RYLG имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и RYLG

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности RYLG в 10.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.25%10.82%23.73%5.78%4.36%0.00%0.00%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		13.02%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Часто задаваемые вопросы

XYLG and RYLG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLG has higher volatility (3.85%) compared to XYLG (2.52%). In terms of maximum drawdown, XYLG dropped -21.30% vs RYLG's -22.37%.

On 3-year performance, XYLG leads with 16.88% vs 13.23% for RYLG. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XYLG has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XYLG has performed better with a 16.88% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLG and RYLG have the same expense ratio: 0.35% per year.

XYLG has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 10.25% for RYLG.

XYLG tracks Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index, while RYLG tracks Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index.

XYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLG и RYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор