PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLG с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

XYLG и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLG и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLG и QQA

2026 (YTD)20252024
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		-2.15%12.93%7.93%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.

XYLG

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
2.08%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий XYLG и QQA

XYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

XYLG vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.13

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.74

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.90

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

9.03

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.13

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.68

+0.19

Корреляция

Корреляция между XYLG и QQA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и QQA

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности QQA в 10.41%

TTM202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и QQA

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLGQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-19.73%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.55%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.93%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-2.62%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.43%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и QQA

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 4.85%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLGQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.85%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

10.72%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

19.02%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

18.84%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

18.84%

-4.86%