Сравнение XYLG с PJUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).
XYLG и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLG и PJUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLG и PJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | -2.15% | 12.93% | 22.31% | 18.16% | -15.46% | 23.81% | 12.13% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | -0.60% | 12.78% | 13.76% | 19.87% | -2.08% | 7.20% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.60%.
XYLG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
PJUL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLG и PJUL
XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PJUL в 0.79%.
Доходность на риск
XYLG vs. PJUL — Ранг доходности на риск
XYLG
PJUL
Сравнение XYLG c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLG | PJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.17 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.12 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 11.94 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLG | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.11 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XYLG и PJUL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и PJUL
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, тогда как PJUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 14.65% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% | 0.00% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок XYLG и PJUL
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и PJUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLG | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -18.17% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -6.99% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -10.69% | -10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.68% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -1.50% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.24% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и PJUL
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLG | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 2.93% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 4.17% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 10.09% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 8.58% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 10.12% | +3.86% |