PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLG с IVVW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - XYLG tracks the Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index while IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, XYLG returned 23.44% vs 20.33% for IVVW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XYLG charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.

XYLG

1 день
0.29%
1 месяц
3.54%
С начала года
8.24%
6 месяцев
8.81%
1 год
23.44%
3 года*
16.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLG и IVVW

2026 (YTD)20252024
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		8.24%12.93%15.12%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%12.90%

Correlation

The correlation between XYLG and IVVW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.86

The correlation between XYLG and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XYLG и IVVW

Секторы
XYLG
IVVW

Технологии

38.7%
35.6%

Финансовые услуги

11.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Промышленность

7.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

XYLG
38.7%
IVVW
35.6%

Финансовые услуги

XYLG
11.4%
IVVW
11.8%

Коммуникационные услуги

XYLG
10.8%
IVVW
11.2%

Потребительский циклический сектор

XYLG
9.9%
IVVW
10.1%

Здравоохранение

XYLG
8.3%
IVVW
8.5%

Промышленность

XYLG
7.7%
IVVW
8.3%

Потребительский защитный сектор

XYLG
4.7%
IVVW
4.9%

Энергетика

XYLG
3.4%
IVVW
3.5%

Коммунальные услуги

XYLG
2.7%
IVVW
2.4%

Недвижимость

XYLG
1.9%
IVVW
1.9%

Сырьевые материалы

XYLG
1.7%
IVVW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

XYLG vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.76

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.82

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.62

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.51

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

19.38

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.08

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XYLG и IVVW

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLGIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-16.79%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.81%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-1.75%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.05%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и IVVW

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLGIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.14%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

6.07%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

7.40%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

12.65%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

12.65%

+1.21%

Сравнение комиссий XYLG и IVVW

XYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и IVVW

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что меньше доходности IVVW в 19.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		13.02%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Часто задаваемые вопросы

XYLG and IVVW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLG has higher volatility (2.52%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, XYLG dropped -21.30% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, XYLG leads with 23.44% vs 20.33% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XYLG has performed better with a 23.44% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XYLG.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 13.02% for XYLG.

XYLG tracks Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index, while IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XYLG and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLG и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор