PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLG с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLG и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLG и IVVW


2026 (YTD)20252024
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
-2.15%12.93%15.12%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.13%11.71%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.


XYLG

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
2.08%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий XYLG и IVVW

XYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

XYLG vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLGIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.89

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.41

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

7.59

-0.39

XYLG vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYLGIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.88

-0.01

Корреляция

Корреляция между XYLG и IVVW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и IVVW

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что меньше доходности IVVW в 19.78%


TTM202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и IVVW

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


XYLGIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-16.79%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.21%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-2.90%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-1.87%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.88%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и IVVW

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XYLGIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.54%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

6.63%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

15.56%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

13.10%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

13.10%

+0.88%