PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLG с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

XYLG и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLG и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLG и FYEE

2026 (YTD)20252024
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		-2.15%12.93%13.50%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XYLG показывает доходность -2.15%, а FYEE немного выше – -2.09%.

XYLG

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
2.08%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий XYLG и FYEE

XYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

XYLG vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.10

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.60

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.52

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

7.97

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.10

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.95

-0.08

Корреляция

Корреляция между XYLG и FYEE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и FYEE

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и FYEE

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLGFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-18.79%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.60%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.26%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-2.40%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.21%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и FYEE

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) имеют волатильность 4.85% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLGFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.93%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.49%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

15.88%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

14.31%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

14.31%

-0.33%