PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с AOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLG с AOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD).

XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLG и AOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLG и AOD

2026 (YTD)202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		-2.15%12.93%22.31%18.16%-15.46%23.81%12.13%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		0.07%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%14.35%

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 0.07%.

XYLG

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
2.08%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

AOD

1 день
2.71%
1 месяц
-9.47%
С начала года
0.07%
6 месяцев
5.96%
1 год
28.05%
3 года*
17.77%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с RQIAOD с DIVAOD с JEPIAOD с SPYAOD с FAXAOD с DIVO

Доходность на риск

XYLG vs. AOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c AOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGAODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.42

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.93

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.68

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

7.39

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. AOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа AOD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и AOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGAODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.42

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.14

+0.73

Корреляция

Корреляция между XYLG и AOD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и AOD

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности AOD в 12.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.47%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и AOD

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и AOD.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLGAODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-72.26%

+50.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-16.71%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-28.92%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-10.57%

+6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-27.50%

+23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.80%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и AOD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 4.85%, в то время как у Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLGAODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

9.57%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

13.20%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

19.90%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

16.55%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

18.51%

-4.53%