Сравнение XYLD с YEAR
XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and YEAR (AB Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while YEAR is a Ultrashort Bond fund actively managed by AllianceBernstein. XYLD is passively managed, while YEAR is actively managed. Over the past 3 years, XYLD returned 11.42%/yr vs 4.89%/yr for YEAR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for YEAR.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и YEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у YEAR с доходностью 1.51%.
XYLD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.18%
YEAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLD и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 7.24% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -0.34% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 1.51% | 4.69% | 5.41% | 5.85% | 1.07% |
Correlation
The correlation between XYLD and YEAR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLD vs. YEAR — Ранг доходности на риск
XYLD
YEAR
Сравнение XYLD c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYLD | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.08 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 15.93 | -12.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | 69.68 | -52.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYLD и YEAR
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и YEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLD | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -0.64% | -32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -0.23% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -0.43% | -15.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.02% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -0.06% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.05% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и YEAR
Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLD | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.27% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 0.56% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 0.79% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 1.15% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 1.15% | +13.00% |
Сравнение комиссий XYLD и YEAR
XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и YEAR
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности YEAR в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.27% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.09% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYLD and YEAR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYLD has higher volatility (1.68%) compared to YEAR (0.27%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs YEAR's -0.64%.
On 3-year performance, XYLD leads with 11.42% vs 4.89% for YEAR. On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YEAR has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XYLD has performed better with a 11.42% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
XYLD has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 4.09% for YEAR.
XYLD is categorized as Derivative Income, while YEAR is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.25% for YEAR.
YEAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.60 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYLD и YEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор