Сравнение XYLD с HOII
XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. XYLD is passively managed, while HOII is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
XYLD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.36%
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLD и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 4.54% | 3.61% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between XYLD and HOII is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLD vs. HOII — Ранг доходности на риск
XYLD
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XYLD c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYLD | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYLD и HOII
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLD | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -55.38% | +21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -36.68% | +32.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLD | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 34,045.59% | -34,038.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 34,045.59% | -34,034.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 34,045.59% | -34,031.40% |
Сравнение комиссий XYLD и HOII
XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и HOII
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.53% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
XYLD and HOII have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 10.53% for XYLD.
They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для XYLD и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор