Сравнение HOII с TSII
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - HOII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOII и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность 19,132.59%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -17.15%.
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -13.25%
- С начала года
- -17.15%
- 6 месяцев
- -23.98%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.15% | -4.73% |
Correlation
The correlation between HOII and TSII is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. TSII — Ранг доходности на риск
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSII
Сравнение HOII c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOII | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOII и TSII
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -29.03% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.29% | +24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.68% | -10.02% | -26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34,045.59% | 43.84% | +34,001.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 46.89% | +33,998.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 46.89% | +33,998.70% |
Сравнение комиссий HOII и TSII
И HOII, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и TSII
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 120.87%, что больше доходности TSII в 82.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.17% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and TSII have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 82.17% for TSII.
HOII is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для HOII и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор