Сравнение HOII с XRMI
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. HOII is actively managed, while XRMI is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOII charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности HOII и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.04%.
HOII
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -39.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | -29.82% | -20.87% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.04% | 2.36% |
Correlation
The correlation between HOII and XRMI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. XRMI — Ранг доходности на риск
HOII
XRMI
Сравнение HOII c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOII | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 0.35 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок HOII и XRMI
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -15.31% | -40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.13% | -0.90% | -46.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -5.93% | -31.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.87% | 5.41% | +65.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.87% | 6.91% | +63.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.87% | 6.91% | +63.96% |
Сравнение комиссий HOII и XRMI
HOII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и XRMI
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности XRMI в 12.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 20.73% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.71% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and XRMI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 12.71% for XRMI.
They also come from different issuers: REX and Global X. Their fees differ too: 0.99% for HOII and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для HOII и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор