Сравнение HOII с PEPS
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOII charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности HOII и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность 19,132.59%, что значительно выше, чем у PEPS с доходностью 7.26%.
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.26% | -0.10% |
Correlation
The correlation between HOII and PEPS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. PEPS — Ранг доходности на риск
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение HOII c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOII | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOII и PEPS
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -21.26% | -34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.57% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.68% | -2.75% | -33.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34,045.59% | 13.74% | +34,031.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 18.38% | +34,027.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 18.38% | +34,027.21% |
Сравнение комиссий HOII и PEPS
HOII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и PEPS
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 120.87%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and PEPS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: REX and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for HOII and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для HOII и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор