PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с ARMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с ARMW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. XYLD is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и ARMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.

XYLD

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.83%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.23%

ARMW

1 день
-5.75%
1 месяц
108.38%
С начала года
336.58%
6 месяцев
222.15%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и ARMW

2026 (YTD)2025
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		5.14%4.31%
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		336.58%-40.49%

Correlation

The correlation between XYLD and ARMW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов XYLD и ARMW

Секторы
XYLD
ARMW

Технологии

35.6%
36.0%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XYLD
35.6%
ARMW
36.0%

Финансовые услуги

XYLD
11.8%
ARMW

-

Коммуникационные услуги

XYLD
11.2%
ARMW

-

Потребительский циклический сектор

XYLD
10.2%
ARMW

-

Здравоохранение

XYLD
8.5%
ARMW

-

Промышленность

XYLD
8.3%
ARMW

-

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.9%
ARMW

-

Энергетика

XYLD
3.5%
ARMW

-

Коммунальные услуги

XYLD
2.3%
ARMW

-

Недвижимость

XYLD
1.9%
ARMW

-

Сырьевые материалы

XYLD
1.8%
ARMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Roundhill ARM WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с ARMW:
ARMW с AMDWARMW с ULTIARMW с CHPYARMW с UNHWARMW с SCLZARMW с CWIIARMW с USOY

Доходность на риск

XYLD vs. ARMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ARMW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c ARMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDARMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. ARMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDARMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

4.33

-3.72

Просадки

Сравнение просадок XYLD и ARMW

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и ARMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDARMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-48.47%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.75%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-26.42%

+22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и ARMW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDARMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

88.57%

-82.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

88.57%

-77.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

88.57%

-74.36%

Сравнение комиссий XYLD и ARMW

XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и ARMW

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что меньше доходности ARMW в 16.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		16.13%16.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and ARMW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.

ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 10.50% for XYLD.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.99% for ARMW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и ARMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор