Сравнение XYLD с AMDY
XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. XYLD is passively managed, while AMDY is actively managed. Over the past year, XYLD returned 16.08% vs 203.83% for AMDY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYLD charges 0.60%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.34%.
XYLD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.36%
AMDY
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 101.34%
- 6 месяцев
- 101.99%
- 1 год
- 203.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLD и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 4.54% | 8.02% | 19.49% | 1.47% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.34% | 53.93% | -17.00% | 25.92% |
Correlation
The correlation between XYLD and AMDY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between XYLD and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLD vs. AMDY — Ранг доходности на риск
XYLD
AMDY
Сравнение XYLD c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYLD | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.53 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 7.44 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.99 | 16.58 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYLD и AMDY
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLD | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -53.92% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -27.59% | +22.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -4.73% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -17.78% | +14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 12.35% | -11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и AMDY
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 2.36%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLD | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 21.35% | -18.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 43.63% | -37.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 56.19% | -49.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 46.93% | -35.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 46.93% | -32.74% |
Сравнение комиссий XYLD и AMDY
XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и AMDY
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности AMDY в 65.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.88% | 80.68% | 109.98% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.53% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
XYLD and AMDY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (21.35%) compared to XYLD (2.36%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 203.83% vs 16.08% for XYLD. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 203.83% return vs 16.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 65.88%, compared with 10.53% for XYLD.
They also come from different issuers: Global X and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYLD и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор