PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XYLD с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с AMDW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. XYLD is passively managed, while AMDW is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.

XYLD

1 день
-0.10%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
6.22%
С начала года
7.24%
1 год
17.35%
3 года*
11.42%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.18%

AMDW

1 день
-6.28%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
145.80%
С начала года
163.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и AMDW

2026 (YTD)2025
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		7.24%9.27%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		163.57%36.56%

Correlation

The correlation between XYLD and AMDW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов XYLD и AMDW

Секторы
XYLD
AMDW

Технологии

39.0%
21.4%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XYLD
39.0%
AMDW
21.4%

Финансовые услуги

XYLD
11.1%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

XYLD
10.6%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

XYLD
9.9%
AMDW

-

Здравоохранение

XYLD
8.3%
AMDW

-

Промышленность

XYLD
7.8%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.5%
AMDW

-

Энергетика

XYLD
3.2%
AMDW

-

Коммунальные услуги

XYLD
2.1%
AMDW

-

Недвижимость

XYLD
1.8%
AMDW

-

Сырьевые материалы

XYLD
1.7%
AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с CHPYAMDW с ARMWAMDW с ULTIAMDW с ICRCAMDW с HBTAAMDW с BAGYAMDW с SCLZ

Доходность на риск

XYLD vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AMDW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLDAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.16

—

—

XYLD vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD и AMDW

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-34.64%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-16.03%

+15.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-13.84%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

83.60%

-76.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

83.60%

-72.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

83.60%

-69.45%

Сравнение комиссий XYLD и AMDW

XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и AMDW

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности AMDW в 45.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		45.55%34.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.27%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and AMDW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 10.27% for XYLD.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор