PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с AMDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. XYLD is passively managed, while AMDW is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%

AMDW

1 день
4.91%
1 месяц
72.80%
С начала года
192.40%
6 месяцев
186.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и AMDW

2026 (YTD)2025
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%9.25%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		192.40%34.24%

Correlation

The correlation between XYLD and AMDW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов XYLD и AMDW

Секторы
XYLD
AMDW

Технологии

35.6%
28.6%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XYLD
35.6%
AMDW
28.6%

Финансовые услуги

XYLD
11.8%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

XYLD
11.2%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

XYLD
10.2%
AMDW

-

Здравоохранение

XYLD
8.5%
AMDW

-

Промышленность

XYLD
8.3%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.9%
AMDW

-

Энергетика

XYLD
3.5%
AMDW

-

Коммунальные услуги

XYLD
2.3%
AMDW

-

Недвижимость

XYLD
1.9%
AMDW

-

Сырьевые материалы

XYLD
1.8%
AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI

Доходность на риск

XYLD vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AMDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDAMDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

4.83

-4.23

Просадки

Сравнение просадок XYLD и AMDW

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-34.64%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-14.66%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

81.56%

-75.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

81.56%

-70.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

81.56%

-67.35%

Сравнение комиссий XYLD и AMDW

XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и AMDW

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что меньше доходности AMDW в 28.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		28.98%34.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and AMDW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 10.52% for XYLD.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор