PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXXX с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXXX с RSPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) are both exchange-traded funds - XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Both are passively managed. Over the past year, XXXX returned 90.17% vs 13.40% for RSPU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.40%/yr for RSPU.

Доходность

Сравнение доходности XXXX и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у RSPU с доходностью 5.38%.

XXXX

1 день
1.52%
1 месяц
16.66%
С начала года
31.29%
6 месяцев
27.73%
1 год
90.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPU

1 день
0.53%
1 месяц
-3.56%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.52%
1 год
13.40%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.82%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXXX и RSPU

2026 (YTD)202520242023
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		31.29%17.36%61.36%16.31%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		5.38%16.82%23.57%1.66%

Correlation

The correlation between XXXX and RSPU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с CPSMXXXX с TQQQXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с SPXLXXXX с FNGU
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE

Доходность на риск

XXXX vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXXX c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXXXRSPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.97

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.37

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.59

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

3.70

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXXX vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа RSPU равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXXXRSPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.97

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.47

+0.41

Просадки

Сравнение просадок XXXX и RSPU

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и RSPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXXXRSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-48.08%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.25%

-8.46%

-28.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-6.66%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-7.85%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

3.63%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и RSPU

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXXXRSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

5.26%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.43%

10.89%

+24.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.80%

13.99%

+32.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.71%

16.92%

+43.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.71%

19.09%

+41.62%

Сравнение комиссий XXXX и RSPU

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии RSPU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и RSPU

XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.52%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XXXX and RSPU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XXXX has higher volatility (11.10%) compared to RSPU (5.26%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs RSPU's -48.08%.

On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs 13.40% for RSPU. On fees, RSPU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPU has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.

RSPU has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for XXXX.

XXXX is categorized as Leveraged Equities, while RSPU is Utilities Equities. XXXX tracks S&P 500, while RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. They also come from different issuers: Max and Invesco. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.40% for RSPU.

XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXXX и RSPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор