PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXXX с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XXXX с RSPU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).

XXXX и RSPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XXXX и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XXXX и RSPU

2026 (YTD)202520242023
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		-21.85%17.36%61.36%16.31%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -21.85%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 9.81%.

XXXX

1 день
2.83%
1 месяц
-19.38%
С начала года
-21.85%
6 месяцев
-22.09%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с TQQQXXXX с CPSMXXXX с SPXLXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с FNGU
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE

Сравнение комиссий XXXX и RSPU

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии RSPU в 0.40%.

XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Доходность на риск

XXXX vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXXX c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXXXRSPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.29

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.75

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.43

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

6.02

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXXX vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа RSPU равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXXXRSPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.29

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между XXXX и RSPU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и RSPU

XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Просадки

Сравнение просадок XXXX и RSPU

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и RSPU.

Загрузка...

Показатели просадок

XXXXRSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-48.08%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.00%

-8.35%

-34.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.09%

-2.74%

-25.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-7.88%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

3.37%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и RSPU

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 21.30% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XXXXRSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.30%

4.73%

+16.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.79%

9.78%

+28.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.27%

15.34%

+56.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.75%

16.81%

+44.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.75%

19.04%

+42.71%