Сравнение XXXX с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
XXXX и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XXXX и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXXX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.59% | 17.36% | -0.79% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 39.93% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность -21.59%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 39.93%.
XXXX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -16.18%
- С начала года
- -21.59%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -12.73%
- С начала года
- 39.93%
- 6 месяцев
- 197.78%
- 1 год
- 899.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXXX и MUU
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
XXXX vs. MUU — Ранг доходности на риск
XXXX
MUU
Сравнение XXXX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 6.96 | -6.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 3.85 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.51 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 16.99 | -16.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 47.56 | -45.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 6.96 | -6.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.75 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между XXXX и MUU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и MUU
XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.46% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок XXXX и MUU
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXXX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -75.07% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -52.72% | +15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.85% | -39.50% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -25.12% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 18.83% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и MUU
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 21.06%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 46.09%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXXX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 46.09% | -25.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.76% | 98.10% | -60.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.26% | 130.62% | -58.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.70% | 127.52% | -65.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.70% | 127.52% | -65.82% |