Сравнение XXXX с MUU
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. XXXX is passively managed, while MUU is actively managed. Over the past year, XXXX returned 90.17% vs 5396.82% for MUU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXXX charges 2.95%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 31.29%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 798.37%.
XXXX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXXX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 31.29% | 17.36% | -0.79% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 599.03% | -43.09% |
Correlation
The correlation between XXXX and MUU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between XXXX and MUU has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. MUU — Ранг доходности на риск
XXXX
MUU
Сравнение XXXX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -39.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.86 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 104.05 | -101.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 352.22 | -342.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 41.32 | -39.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 5.91 | -5.02 |
Просадки
Сравнение просадок XXXX и MUU
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -75.07% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -52.72% | +15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -15.35% | +13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -23.42% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 15.54% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и MUU
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 11.10%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 56.84%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 56.84% | -45.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 106.70% | -71.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.80% | 132.77% | -85.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 134.14% | -73.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 134.14% | -73.43% |
Сравнение комиссий XXXX и MUU
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и MUU
XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXXX and MUU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (56.84%) compared to XXXX (11.10%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 5396.82% vs 90.17% for XXXX. On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 5396.82% return vs 90.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
MUU has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for XXXX.
They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 1.06% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (41.32 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор