Сравнение XXXX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
XXXX и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXXX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.85% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 4.54% |
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность -21.85%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%.
XXXX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXXX и IVV
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
XXXX vs. IVV — Ранг доходности на риск
XXXX
IVV
Сравнение XXXX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.00 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.52 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.54 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 7.28 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.00 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XXXX и IVV составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и IVV
XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок XXXX и IVV
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXXX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -55.25% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.00% | -12.06% | -30.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.09% | -5.57% | -22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -10.84% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 2.55% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и IVV
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 21.30% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXXX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.30% | 5.34% | +15.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 9.47% | +28.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.27% | 18.31% | +53.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 16.89% | +44.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.75% | 18.03% | +43.72% |