Сравнение XXXX с CRMG
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. XXXX is passively managed, while CRMG is actively managed. Over the past year, XXXX returned 51.18% vs -65.86% for CRMG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -64.33%.
XXXX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 16.54%
- С начала года
- 22.43%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXXX и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 22.43% | 85.58% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -64.33% | -0.29% |
Correlation
The correlation between XXXX and CRMG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.25 |
The correlation between XXXX and CRMG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. CRMG — Ранг доходности на риск
XXXX
CRMG
Сравнение XXXX c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXXX | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.85 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.87 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | -1.45 | +6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXXX и CRMG
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -79.83% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -75.82% | +38.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -73.90% | +65.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -41.04% | +29.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 45.39% | -35.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и CRMG
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 13.67%, в то время как у Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) волатильность равна 23.42%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 23.42% | -9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.78% | 64.24% | -24.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.68% | 77.97% | -28.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.73% | 75.77% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.73% | 75.77% | -15.04% |
Сравнение комиссий XXXX и CRMG
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и CRMG
Ни XXXX, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXXX and CRMG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (23.42%) compared to XXXX (13.67%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs CRMG's -79.83%.
On 1-year performance, XXXX leads with 51.18% vs -65.86% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 13.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 51.18% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
XXXX and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Leverage Shares. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.75% for CRMG.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор