Сравнение CRMG с ADBG
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -60.55% vs -69.78% for ADBG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -56.09%, что значительно ниже, чем у ADBG с доходностью -52.15%.
CRMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -56.09%
- 6 месяцев
- -50.25%
- 1 год
- -60.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -56.09% | 3.69% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -14.00% |
Correlation
The correlation between CRMG and ADBG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between CRMG and ADBG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. ADBG — Ранг доходности на риск
CRMG
ADBG
Сравнение CRMG c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMG | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.78 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.92 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.39 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -1.04 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.90 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CRMG и ADBG
Максимальная просадка CRMG за все время составила -74.38%, примерно равная максимальной просадке ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.38% | -76.71% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.91% | -76.23% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.87% | -70.94% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.81% | -41.74% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.08% | 50.32% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и ADBG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 34.03% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) с волатильностью 27.74%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.03% | 27.74% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.87% | 56.25% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.31% | 67.12% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.62% | 66.85% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.62% | 66.85% | +8.77% |
Сравнение комиссий CRMG и ADBG
И CRMG, и ADBG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и ADBG
Ни CRMG, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMG and ADBG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (34.03%) compared to ADBG (27.74%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -74.38% vs ADBG's -76.71%.
On 1-year performance, CRMG leads with -60.55% vs -69.78% for ADBG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ADBG has been the lower-risk option at 27.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRMG has performed better with a -60.55% return vs -69.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG and ADBG have the same expense ratio: 0.75% per year.
CRMG and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор