Сравнение CRMG с ASMG
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -54.24% vs 331.84% for ASMG. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -56.53%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 97.58%.
CRMG
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 31.28%
- 6 месяцев
- -20.53%
- С начала года
- -56.53%
- 1 год
- -54.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -46.51%
ASMG
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -17.62%
- 6 месяцев
- 30.51%
- С начала года
- 97.58%
- 1 год
- 331.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 111.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.69M | $4.64M | $5.80M | |
| $34.36M | $27.66M | $21.00M |
Сравнение доходности по годам CRMG и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -56.53% | -0.29% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 97.58% | 142.61% |
Correlation
The correlation between CRMG and ASMG is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.07 |
The correlation between CRMG and ASMG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. ASMG — Ранг доходности на риск
CRMG
ASMG
Сравнение CRMG c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMG | ASMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 8.13 | -8.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 24.39 | -25.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMG и ASMG
Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -43.95% | -35.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -41.10% | -32.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.19% | -31.55% | -36.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -13.68% | -28.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.72% | 13.68% | +30.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и ASMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) имеют волатильность 28.56% и 27.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.56% | 27.69% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.29% | 74.70% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.52% | 92.15% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.37% | 89.73% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.37% | 89.73% | -12.36% |
Сравнение комиссий CRMG и ASMG
И CRMG, и ASMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и ASMG
CRMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 5.67% | 11.20% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRMG and ASMG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (28.56%) compared to ASMG (27.69%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -79.83% vs ASMG's -43.95%.
On 1-year performance, ASMG leads with 331.84% vs -54.24% for CRMG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ASMG has been the lower-risk option at 27.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMG has performed better with a 331.84% return vs -54.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG and ASMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ASMG has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.00% for CRMG.
ASMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор