Сравнение CRMG с NVDG
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -65.86% vs 14.63% for NVDG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -64.33%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 7.36%.
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -64.33% | -0.29% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 7.36% | 170.53% |
Correlation
The correlation between CRMG and NVDG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.10 |
The correlation between CRMG and NVDG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. NVDG — Ранг доходности на риск
CRMG
NVDG
Сравнение CRMG c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMG | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.09 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.34 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.70 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMG и NVDG
Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -66.19% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | -42.72% | -33.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.90% | -26.28% | -47.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -23.33% | -17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.39% | 21.01% | +24.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и NVDG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 23.42% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 22.21%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.42% | 22.21% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.24% | 54.70% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.97% | 70.83% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.77% | 89.97% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.77% | 89.97% | -14.20% |
Сравнение комиссий CRMG и NVDG
И CRMG, и NVDG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и NVDG
CRMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.00% | 11.81% |
Часто задаваемые вопросы
CRMG and NVDG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (23.42%) compared to NVDG (22.21%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -79.83% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVDG leads with 14.63% vs -65.86% for CRMG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, NVDG has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 14.63% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG and NVDG have the same expense ratio: 0.75% per year.
NVDG has the higher dividend yield at 11.00%, compared with 0.00% for CRMG.
NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор