Сравнение XXXX с BMNG
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. XXXX is passively managed, while BMNG is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -81.40%.
XXXX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 16.54%
- С начала года
- 22.43%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -14.65%
- 6 месяцев
- -84.91%
- С начала года
- -81.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXXX и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 22.43% | -2.58% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -81.40% | -80.50% |
Correlation
The correlation between XXXX and BMNG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. BMNG — Ранг доходности на риск
XXXX
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XXXX c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXXX | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXXX и BMNG
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -97.32% | +35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -96.53% | +88.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -83.35% | +71.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.68% | 186.57% | -136.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.73% | 186.57% | -125.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.73% | 186.57% | -125.84% |
Сравнение комиссий XXXX и BMNG
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и BMNG
Ни XXXX, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXXX and BMNG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
XXXX and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Leverage Shares. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор