PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXV с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XXV с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

XXV и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXV - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XXV и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XXV и XRMI

2026 (YTD)2025
XXV
Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF		-4.32%4.10%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.10%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, XXV показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.10%.

XXV

1 день
0.87%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.03%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.77%
3 года*
6.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с XXV:
XXV с PFIXXXV с SBARXXV с VOOXXV с TSPYXXV с HIGHXXV с MRNYXXV с FYEE
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий XXV и XRMI

XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

XXV
Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

XXV vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXV
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXV c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XXV vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXVXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.26

-0.34

Корреляция

Корреляция между XXV и XRMI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXV и XRMI

Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
XXV
Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF		9.27%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок XXV и XRMI

Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

XXVXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-15.31%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-3.84%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-6.10%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XXV и XRMI

Загрузка...

Волатильность по периодам

XXVXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

6.88%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

6.99%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

6.99%

+5.92%