Сравнение XXV с XRMI
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. XXV is actively managed, while XRMI is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XXV charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности XXV и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.78%.
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.78% | 2.67% |
Correlation
The correlation between XXV and XRMI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. XRMI — Ранг доходности на риск
XXV
XRMI
Сравнение XXV c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.37 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и XRMI
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -15.31% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.17% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -5.93% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 5.36% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 6.90% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 6.90% | +5.62% |
Сравнение комиссий XXV и XRMI
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и XRMI
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что сопоставимо с доходностью XRMI в 12.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.61% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and XRMI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 12.61% for XRMI.
They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для XXV и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор