Сравнение XXV с XRMI
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. XXV is actively managed, while XRMI is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XXV charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности XXV и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 3.35%.
XXV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.46%
- С начала года
- 3.35%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 2.78% | 4.06% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 3.35% | 2.53% |
Correlation
The correlation between XXV and XRMI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. XRMI — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение XXV c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и XRMI
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -15.31% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -0.09% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -5.79% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 5.54% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 6.87% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 6.87% | +6.02% |
Сравнение комиссий XXV и XRMI
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и XRMI
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности XRMI в 12.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.52% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.41% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and XRMI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 15.41%, compared with 12.52% for XRMI.
They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для XXV и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор