Сравнение XXV с THTA
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XXV charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности XXV и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.27%.
XXV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 2.78% | 4.06% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.27% | 2.85% |
Correlation
The correlation between XXV and THTA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. THTA — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение XXV c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 45.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и THTA
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -31.41% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -6.43% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -7.44% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 5.85% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 19.80% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 19.80% | -6.91% |
Сравнение комиссий XXV и THTA
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и THTA
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности THTA в 11.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.13% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.41% | 2.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and THTA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 15.41%, compared with 11.13% for THTA.
They also come from different issuers: Simplify and SoFi. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для XXV и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор