Сравнение XXV с GSG
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. XXV is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. XXV charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности XXV и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.46%.
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 40.46%
- 6 месяцев
- 38.18%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам XXV и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 40.46% | -1.71% |
Correlation
The correlation between XXV and GSG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. GSG — Ранг доходности на риск
XXV
GSG
Сравнение XXV c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | -0.09 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и GSG
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -89.62% | +80.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -57.59% | +56.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -63.71% | +61.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 23.01% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 22.61% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 22.03% | -9.51% |
Сравнение комиссий XXV и GSG
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и GSG
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and GSG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 0.00% for GSG.
XXV is categorized as Derivative Income, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для XXV и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор