Сравнение XXRP с ILS
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -90.09% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -69.63%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
XXRP
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -28.47%
- С начала года
- -69.63%
- 6 месяцев
- -79.63%
- 1 год
- -90.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -69.63% | -56.74% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.48% |
Correlation
The correlation between XXRP and ILS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. ILS — Ранг доходности на риск
XXRP
ILS
Сравнение XXRP c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.62 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 13.93 | -14.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 46.57 | -47.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 2.79 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 1.90 | -2.46 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и ILS
Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -1.56% | -93.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.20% | -0.55% | -94.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | 0.00% | -95.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.63% | -0.25% | -59.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.22% | 0.17% | +71.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и ILS
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.69% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.69% | 0.88% | +26.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.84% | 1.69% | +104.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.92% | 2.77% | +147.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.13% | 3.38% | +142.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.13% | 3.38% | +142.75% |
Сравнение комиссий XXRP и ILS
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и ILS
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 21.50%, что больше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 21.50% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and ILS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.69%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.20% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -90.09% for XXRP. On fees, ILS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -90.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 21.50%, compared with 8.09% for ILS.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Brookmont. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор