Сравнение XXRP с ILS
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -89.48% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -75.30%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
XXRP
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -34.72%
- С начала года
- -75.30%
- 6 месяцев
- -76.85%
- 1 год
- -89.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -75.30% | -62.48% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 5.22% |
Correlation
The correlation between XXRP and ILS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. ILS — Ранг доходности на риск
XXRP
ILS
Сравнение XXRP c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.69 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 14.18 | -15.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 52.13 | -53.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и ILS
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.09%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.09% | -2.46% | -93.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.09% | -0.55% | -95.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | 0.00% | -96.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.02% | -0.54% | -60.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.35% | 0.15% | +74.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и ILS
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 38.41% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.41% | 0.84% | +37.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.68% | 1.68% | +107.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.11% | 2.58% | +148.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.22% | 3.77% | +143.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.22% | 3.77% | +143.45% |
Сравнение комиссий XXRP и ILS
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и ILS
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 26.45% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and ILS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (38.41%) compared to ILS (0.84%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.09% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs -89.48% for XXRP. On fees, ILS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs -89.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 26.45%, compared with 8.05% for ILS.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Brookmont. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор