PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILS с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILS с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

ILS и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILS - это активно управляемый фонд от Brookmont. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ILS и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILS и USHY

2026 (YTD)2025
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		1.09%5.60%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%7.32%

Доходность по периодам

С начала года, ILS показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью -0.05%.

ILS

1 день
0.05%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.49%
1 год
6.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookmont Catastrophic Bond ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ILS:
ILS с CBYYXILS с SPYILS с VOOILS с BNDILS с JAAAILS с SPHYILS с CLOZ
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий ILS и USHY

ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ILS vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILS
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILS c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ILS vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILSUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.56

+1.37

Корреляция

Корреляция между ILS и USHY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILS и USHY

Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности USHY в 6.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		8.15%6.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок ILS и USHY

Максимальная просадка ILS за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

ILSUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.56%

-22.44%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-3.92%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-2.71%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ILS и USHY

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILSUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

5.52%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

7.33%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

8.32%

-4.80%