Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) Коэффициент Сортино: 2.88
Коэффициент Сортино ILS равен 2.88, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.88 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино ILS
ILS опережает 92.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
- Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
- Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
- Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции
Позиция ILS на рынке
График показывает коэффициент Сортино ILS относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.81 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.81 до 2.01
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.01 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 10.80+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.42 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Brookmont Catastrophic Bond ETF с другими ETF в категории Nontraditional Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность ILS с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| ILS | Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.88 | |||
| ABHY | Abacus Tactical High Yield ETF | 2.59 | |||
| UCON | First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 2.50 | |||
| AGZD | WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.35 | |||
| OBND | SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 2.03 | |||
| HYBI | NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.97 | |||
| AMAX | RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 1.79 | |||
| FTBD | Fidelity Tactical Bond ETF | 1.71 | |||
| RSBT | Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 1.52 | |||
| RISR | FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.48 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино ILS во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ILS стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore ILS risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.