Сравнение ILS с JAAA
ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, ILS returned 7.67% vs 5.06% for JAAA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ILS charges 1.58%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности ILS и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILS показывает доходность 1.81%, а JAAA немного выше – 1.87%.
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILS и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.60% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.87% | 4.19% |
Correlation
The correlation between ILS and JAAA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILS vs. JAAA — Ранг доходности на риск
ILS
JAAA
Сравнение ILS c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILS | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 2.69 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.93 | 13.07 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.57 | 70.18 | -23.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILS | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 5.98 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 2.77 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок ILS и JAAA
Максимальная просадка ILS за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILS | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -2.64% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -0.39% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.25% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.07% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и JAAA
Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что ILS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILS | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.13% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 0.64% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 0.85% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 1.68% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 1.64% | +1.74% |
Сравнение комиссий ILS и JAAA
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и JAAA
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности JAAA в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
ILS and JAAA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILS has higher volatility (0.88%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, ILS dropped -1.56% vs JAAA's -2.64%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs 5.06% for JAAA. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 5.00% for JAAA.
ILS is categorized as Nontraditional Bonds, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: Brookmont and Janus Henderson. Their fees differ too: 1.58% for ILS and 0.20% for JAAA.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (5.98 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILS и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор