Сравнение XXRP с GLCR
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index. XXRP is actively managed, while GLCR is passively managed. Over the past year, XXRP returned -91.99% vs -7.54% for GLCR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for GLCR.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и GLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -78.87%, что значительно ниже, чем у GLCR с доходностью -12.96%.
XXRP
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- -78.87%
- 6 месяцев
- -79.41%
- 1 год
- -91.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLCR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и GLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.87% | -62.48% |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -12.96% | 24.35% |
Correlation
The correlation between XXRP and GLCR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. GLCR — Ранг доходности на риск
XXRP
GLCR
Сравнение XXRP c GLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | GLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.94 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.39 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.02 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и GLCR
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки GLCR в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и GLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | GLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -19.25% | -77.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -19.25% | -77.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.66% | -19.09% | -77.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -5.24% | -56.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.84% | 7.38% | +67.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и GLCR
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | GLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 7.82% | +31.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.48% | 13.38% | +95.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.79% | 16.72% | +134.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.04% | 18.52% | +128.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.04% | 18.52% | +128.52% |
Сравнение комиссий XXRP и GLCR
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии GLCR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и GLCR
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.92%, что больше доходности GLCR в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.12% | 0.97% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 30.92% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and GLCR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (39.05%) compared to GLCR (7.82%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs GLCR's -19.25%.
On 1-year performance, GLCR leads with -7.54% vs -91.99% for XXRP. On fees, GLCR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 7.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLCR has performed better with a -7.54% return vs -91.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLCR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 30.92%, compared with 1.12% for GLCR.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while GLCR is Europe Equities. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.95% for GLCR.
GLCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и GLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор