PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XVV с USXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XVV и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XVV и USXF


2026 (YTD)202520242023202220212020
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
-5.44%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
-3.09%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью -3.09%.


XVV

1 день
1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-3.43%
1 год
17.03%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.47%
10 лет*

USXF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.62%
1 год
20.17%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P 500 ETF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Сравнение комиссий XVV и USXF

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USXF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XVV vs. USXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XVV
Ранг доходности на риск XVV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина

USXF
Ранг доходности на риск USXF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XVVUSXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.96

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.71

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

6.85

-0.84

XVV vs. USXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USXF равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XVVUSXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.83

+0.02

Корреляция

Корреляция между XVV и USXF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и USXF

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности USXF в 1.00%


TTM202520242023202220212020
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.02%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
1.00%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%

Просадки

Сравнение просадок XVV и USXF

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и USXF.


Загрузка...

Показатели просадок


XVVUSXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-29.54%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.99%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-29.54%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-6.20%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-6.57%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.00%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и USXF

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 5.73%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XVVUSXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.68%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

12.80%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

21.21%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

19.42%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

19.21%

-1.74%