PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVV с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVV с DIVB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) and DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) are both exchange-traded funds - XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainablility Screened Index, while DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XVV returned 13.55%/yr vs 12.19%/yr for DIVB. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XVV charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for DIVB.

Доходность

Сравнение доходности XVV и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 17.35%.

XVV

1 день
-0.86%
1 месяц
4.81%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.29%
1 год
26.65%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.55%
10 лет*
—

DIVB

1 день
-0.56%
1 месяц
8.55%
С начала года
17.35%
6 месяцев
17.71%
1 год
29.81%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVV и DIVB

2026 (YTD)202520242023202220212020
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		9.37%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		17.35%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%20.16%

Correlation

The correlation between XVV and DIVB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.80

Over the past year, the correlation between XVV and DIVB has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с ESGUXVV с POSKXXVV с FNVXVV с JHEQXXVV с SDG
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Доходность на риск

XVV vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVVDIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.65

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.73

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.39

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

14.95

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVV vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVB равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVVDIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.65

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.76

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XVV и DIVB

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и DIVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVVDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-36.93%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-6.82%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-15.45%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-21.08%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.56%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-4.99%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.00%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и DIVB

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 3.09%, в то время как у iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVVDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.34%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

8.44%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

11.33%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

15.23%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.38%

-1.03%

Сравнение комиссий XVV и DIVB

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIVB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и DIVB

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DIVB в 2.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.19%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		0.88%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XVV and DIVB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (3.34%) compared to XVV (3.09%). In terms of maximum drawdown, XVV dropped -27.20% vs DIVB's -36.93%.

On 5-year performance, XVV leads with 13.55% vs 12.19% for DIVB. On fees, XVV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XVV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XVV has performed better with a 13.55% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XVV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for DIVB.

DIVB has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.88% for XVV.

XVV is categorized as S&P 500, while DIVB is Large Cap Blend Equities. XVV tracks S&P 500 Sustainablility Screened Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. Their fees differ too: 0.08% for XVV and 0.25% for DIVB.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVV и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор