PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVOL с VABS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XVOL с VABS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).

XVOL и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XVOL и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XVOL и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		-1.53%9.52%20.00%7.42%-20.78%13.22%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 0.70%.

XVOL

1 день
1.07%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.90%
1 год
14.47%
3 года*
9.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с XVOL:
XVOL с CCRVXVOL с JULZXVOL с UVIXXVOL с SPYXVOL с SVOLXVOL с GPIXXVOL с VOO
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST

Сравнение комиссий XVOL и VABS

XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.

XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Доходность на риск

XVOL vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVOL
Ранг доходности на риск XVOL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVOL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVOL c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVOLVABSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.03

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.80

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

4.13

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

10.78

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVOL vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VABS равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVOLVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.03

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.37

-1.11

Корреляция

Корреляция между XVOL и VABS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и VABS

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VABS в 5.21%

TTM20252024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		1.98%1.95%3.13%1.09%2.86%0.30%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и VABS

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и VABS.

Загрузка...

Показатели просадок

XVOLVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

-7.12%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-1.05%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-0.63%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-1.46%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

0.40%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и VABS

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XVOLVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

0.61%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

1.13%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

2.22%

+12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

2.29%

+15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

2.27%

+15.23%