PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVOL с SFY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XVOL с SFY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и SoFi Select 500 ETF (SFY).

XVOL и SFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. SFY - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XVOL и SFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XVOL и SFY

2026 (YTD)20252024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		-1.53%9.52%20.00%7.42%-20.78%13.22%
SFY
SoFi Select 500 ETF		-4.64%22.67%29.81%29.36%-22.84%16.85%

Доходность по периодам

С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у SFY с доходностью -4.64%.

XVOL

1 день
1.07%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.90%
1 год
14.47%
3 года*
9.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFY

1 день
0.97%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-2.54%
1 год
24.30%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

SoFi Select 500 ETF

Часто сравнивают с XVOL:
XVOL с CCRVXVOL с JULZXVOL с UVIXXVOL с SPYXVOL с SVOLXVOL с GPIXXVOL с VOO
Часто сравнивают с SFY:
SFY с SPYSFY с VOOSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с SPYG

Сравнение комиссий XVOL и SFY

XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SFY в 0.00%.

XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
SFY
SoFi Select 500 ETF

Доходность на риск

XVOL vs. SFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVOL
Ранг доходности на риск XVOL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVOL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVOL c SFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVOLSFYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.74

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.08

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

8.54

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVOL vs. SFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFY равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и SFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVOLSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.16

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.77

-0.51

Корреляция

Корреляция между XVOL и SFY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и SFY

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SFY в 1.01%

TTM2025202420232022202120202019
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		1.98%1.95%3.13%1.09%2.86%0.30%0.00%0.00%
SFY
SoFi Select 500 ETF		1.01%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и SFY

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки SFY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и SFY.

Загрузка...

Показатели просадок

XVOLSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

-33.25%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.01%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-6.85%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-6.31%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.92%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и SFY

Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.85%, в то время как у SoFi Select 500 ETF (SFY) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XVOLSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.31%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

11.69%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

20.98%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

18.95%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

20.31%

-2.81%