Сравнение XVOL с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
XVOL и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности XVOL и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVOL и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 10.29% |
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%.
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и RLY
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
XVOL vs. RLY — Ранг доходности на риск
XVOL
RLY
Сравнение XVOL c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVOL | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.31 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.01 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.10 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 18.32 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVOL | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.31 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XVOL и RLY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и RLY
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности RLY в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и RLY
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVOL | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -37.75% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.94% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -0.48% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -9.56% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.68% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и RLY
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVOL | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.03% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 8.54% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 13.22% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 13.60% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 13.82% | +3.68% |