Сравнение XVOL с LGLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).
XVOL и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности XVOL и LGLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVOL и LGLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.28% | 8.37% | 16.22% | 9.19% | -8.17% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 2.28%.
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGLV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и LGLV
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.
Доходность на риск
XVOL vs. LGLV — Ранг доходности на риск
XVOL
LGLV
Сравнение XVOL c LGLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVOL | LGLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.36 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.59 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.49 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 2.04 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVOL | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.36 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.78 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между XVOL и LGLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и LGLV
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности LGLV в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.01% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и LGLV
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и LGLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVOL | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -36.64% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.65% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -5.25% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -3.19% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.33% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и LGLV
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVOL | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.12% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 6.61% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 12.73% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 12.92% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 16.10% | +1.40% |