Сравнение XVOL с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
XVOL и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности XVOL и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVOL и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и FYLD
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
XVOL vs. FYLD — Ранг доходности на риск
XVOL
FYLD
Сравнение XVOL c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVOL | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.68 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.35 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.59 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.33 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 19.43 | -13.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVOL | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.68 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между XVOL и FYLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и FYLD
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и FYLD
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVOL | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -44.55% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -13.05% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -1.99% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -8.94% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.29% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и FYLD
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеют волатильность 4.85% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVOL | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.82% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 9.10% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 16.41% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 16.30% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.09% | -0.59% |