PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVOL с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XVOL с DFUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

XVOL и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XVOL и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XVOL и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		-2.57%9.52%20.00%7.42%-20.78%9.83%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-4.17%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, XVOL показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.

XVOL

1 день
2.15%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-2.90%
1 год
13.65%
3 года*
9.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XVOL:
XVOL с CCRVXVOL с JULZXVOL с UVIXXVOL с SPYXVOL с SVOLXVOL с GPIXXVOL с VOO
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий XVOL и DFUS

XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

XVOL vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVOL
Ранг доходности на риск XVOL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVOL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVOL c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVOLDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.00

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.54

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

7.30

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVOL vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVOLDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.00

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.61

-0.36

Корреляция

Корреляция между XVOL и DFUS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и DFUS

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности DFUS в 0.97%

TTM20252024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		2.01%1.95%3.13%1.09%2.86%0.30%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и DFUS

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, примерно равная максимальной просадке DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

XVOLDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

-24.62%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.31%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-6.29%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-6.00%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.60%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и DFUS

Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.80%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XVOLDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.45%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.77%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

18.53%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.38%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.38%

+0.12%