Сравнение XVOL с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
XVOL и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XVOL и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVOL и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.76% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.58% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.58%.
XVOL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и DFAU
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.
Доходность на риск
XVOL vs. DFAU — Ранг доходности на риск
XVOL
DFAU
Сравнение XVOL c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVOL | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.99 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.54 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 7.24 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVOL | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.99 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.80 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между XVOL и DFAU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и DFAU
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.99% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% | 0.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и DFAU
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVOL | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -23.61% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -8.67% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -5.28% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -5.12% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.64% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и DFAU
Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.78%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVOL | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.33% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 9.67% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 18.51% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.03% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.87% | +0.62% |