Сравнение XV с YGLD
XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - XV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, XV returned 11.46% vs 5.42% for YGLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XV charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности XV и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XV показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -21.49%.
XV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.55%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -21.49%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XV и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 5.14% | 16.13% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -21.49% | 42.93% |
Correlation
The correlation between XV and YGLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XV vs. YGLD — Ранг доходности на риск
XV
YGLD
Сравнение XV c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XV | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.13 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 0.27 | +7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XV и YGLD
Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки YGLD в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XV | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -43.35% | +37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -43.35% | +37.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -43.35% | +42.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -10.16% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 20.01% | -18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XV и YGLD
Текущая волатильность для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) составляет 3.01%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что XV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XV | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 10.02% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 35.94% | -29.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 42.26% | -33.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 39.32% | -28.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 39.32% | -28.47% |
Сравнение комиссий XV и YGLD
XV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XV и YGLD
Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 18.97%, что меньше доходности YGLD в 22.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 18.97% | 13.87% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 22.21% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
XV and YGLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YGLD has higher volatility (10.02%) compared to XV (3.01%). In terms of maximum drawdown, XV dropped -5.73% vs YGLD's -43.35%.
On 1-year performance, XV leads with 11.46% vs 5.42% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XV has performed better with a 11.46% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for XV.
YGLD has the higher dividend yield at 22.21%, compared with 18.97% for XV.
XV is categorized as Derivative Income, while YGLD is Gold. Their fees differ too: 0.75% for XV and 0.50% for YGLD.
XV currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XV и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор