PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSP с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XUSP is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. XUSP is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, XUSP returned 25.24%/yr vs 28.78%/yr for QQQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XUSP charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XUSP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

XUSP

1 день
-0.86%
1 месяц
7.03%
С начала года
12.67%
6 месяцев
12.12%
1 год
33.74%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSP и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		12.67%18.27%30.60%26.46%-9.24%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-17.49%

Correlation

The correlation between XUSP and QQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г.

0.93

The correlation between XUSP and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUSP и QQQ

Секторы
XUSP
QQQ

Технологии

36.2%
53.8%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

XUSP
36.2%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

XUSP
11.9%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

XUSP
10.9%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

XUSP
10.1%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

XUSP
8.4%
QQQ
4.2%

Промышленность

XUSP
8.1%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

XUSP
4.9%
QQQ
7.7%

Энергетика

XUSP
3.5%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

XUSP
2.3%
QQQ
1.4%

Недвижимость

XUSP
1.9%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

XUSP
1.8%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с VTXUSP с SPYIXUSP с BUFF
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

XUSP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.64

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.45

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.51

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

13.49

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.64

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.41

+0.63

Просадки

Сравнение просадок XUSP и QQQ

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-82.97%

+60.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.96%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-22.77%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.26%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-32.79%

+28.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.11%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и QQQ

Текущая волатильность для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) составляет 4.13%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что XUSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.49%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

12.10%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.94%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

22.38%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

22.29%

-3.08%

Сравнение комиссий XUSP и QQQ

XUSP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и QQQ

XUSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XUSP and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to XUSP (4.13%). In terms of maximum drawdown, XUSP dropped -22.59% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.78% vs 25.24% for XUSP. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, XUSP has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.78% return vs 25.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for XUSP.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for XUSP.

XUSP is categorized as Options Trading, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for XUSP and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор