PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSP с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

XUSP и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSP и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSP и PJUL

2026 (YTD)2025202420232022
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-6.15%18.27%30.60%26.46%-9.24%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.39%

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

XUSP

1 день
0.95%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-4.59%
1 год
19.14%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с BUFFXUSP с VT
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий XUSP и PJUL

И XUSP, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

XUSP vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.43

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.17

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.12

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

11.94

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PJUL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.43

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.83

-0.05

Корреляция

Корреляция между XUSP и PJUL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и PJUL

Ни XUSP, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок XUSP и PJUL

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSPPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-18.17%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-6.99%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-1.68%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-1.50%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.24%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и PJUL

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSPPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

2.93%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

4.17%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

10.09%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

8.58%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

10.12%

+9.24%