PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSP с PBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

XUSP и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSP и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSP и PBAP

2026 (YTD)20252024
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-6.15%18.27%14.52%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

XUSP

1 день
0.95%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-4.59%
1 год
19.14%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с BUFFXUSP с VT
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий XUSP и PBAP

XUSP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

XUSP vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.46

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.19

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.91

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

13.78

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PBAP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.46

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.15

-0.37

Корреляция

Корреляция между XUSP и PBAP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и PBAP

Ни XUSP, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSP и PBAP

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSPPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-9.70%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-5.83%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

0.00%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-0.86%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

0.81%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и PBAP

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSPPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

0.84%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

2.34%

+10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

7.26%

+13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

7.33%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

7.33%

+12.03%