PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSP с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

XUSP и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSP и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSP и APRW

2026 (YTD)2025202420232022
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-7.04%18.27%30.60%26.46%-9.24%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%12.38%-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.

XUSP

1 день
3.27%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.01%
1 год
18.24%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с BUFFXUSP с VT
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий XUSP и APRW

XUSP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

XUSP vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.49

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.20

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.93

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

13.27

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.49

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.04

-0.28

Корреляция

Корреляция между XUSP и APRW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и APRW

Ни XUSP, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок XUSP и APRW

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSPAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-9.61%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-5.62%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

0.00%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-1.15%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

0.82%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и APRW

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSPAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

0.71%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

1.60%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

6.93%

+14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

6.73%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

6.47%

+12.89%