PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSP с APRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

XUSP и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSP и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSP и APRP

2026 (YTD)20252024
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-7.04%18.27%14.52%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

XUSP

1 день
3.27%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.01%
1 год
18.24%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с BUFFXUSP с VT
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW

Сравнение комиссий XUSP и APRP

XUSP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

XUSP vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.39

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.10

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.75

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

11.80

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.39

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.04

-0.27

Корреляция

Корреляция между XUSP и APRP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и APRP

Ни XUSP, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSP и APRP

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSPAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-13.66%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.24%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

0.00%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-1.33%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.22%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и APRP

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSPAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

1.98%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

2.97%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

9.96%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

9.76%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

9.76%

+9.60%