PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XUSP с APRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XUSP и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у APRP с доходностью 9.34%.


XUSP

1 день
-0.86%
1 месяц
7.03%
С начала года
12.67%
6 месяцев
12.12%
1 год
33.74%
3 года*
25.24%
5 лет*
10 лет*

APRP

1 день
-0.19%
1 месяц
1.87%
С начала года
9.34%
6 месяцев
10.32%
1 год
17.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSP и APRP


2026 (YTD)20252024
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
12.67%18.27%14.52%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April
9.34%7.80%10.28%

Correlation

The correlation between XUSP and APRP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.94

The correlation between XUSP and APRP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

XUSP vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина

APRP
Ранг доходности на риск APRP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XUSPAPRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

2.04

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

16.51

-13.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

73.52

-61.70

XUSP vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XUSPAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

4.15

-2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.36

-0.32

Просадки

Сравнение просадок XUSP и APRP

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и APRP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XUSPAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-13.66%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-1.09%

-11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.19%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-1.23%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.24%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и APRP

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XUSPAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

1.16%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

3.37%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

4.33%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

9.49%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

9.49%

+9.72%

Сравнение комиссий XUSP и APRP

XUSP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и APRP

Ни XUSP, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, XUSP and APRP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XUSP has higher volatility (4.13%) compared to APRP (1.16%). In terms of maximum drawdown, XUSP dropped -22.59% vs APRP's -13.66%.

On 1-year performance, XUSP leads with 33.74% vs 17.90% for APRP. On fees, APRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APRP has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUSP has performed better with a 33.74% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for XUSP.

XUSP and APRP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for XUSP and 0.50% for APRP.

APRP currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSP и APRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор