PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSE.AS с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSE.AS с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUSE.AS (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - XUSE.AS tracks the MSCI World ex USA Index while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, XUSE.AS returned 22.53% vs 31.38% for VXUS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUSE.AS charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности XUSE.AS и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSE.AS показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.45%.

XUSE.AS

1 день
0.27%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.38%
6 месяцев
11.28%
1 год
22.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSE.AS и VXUS

2026 (YTD)2025
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		8.38%25.69%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%26.76%

Correlation

The correlation between XUSE.AS and VXUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.69

The correlation between XUSE.AS and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VOOXUSE.AS с IXUA.DEXUSE.AS с EMIM.L
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

XUSE.AS vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSE.AS c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSE.ASVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.08

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.85

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.80

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

10.92

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSE.AS vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSE.AS на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSE.AS и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSE.ASVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.08

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.39

+1.18

Просадки

Сравнение просадок XUSE.AS и VXUS

Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSE.ASVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-35.97%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-11.27%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.82%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-8.22%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.88%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSE.AS и VXUS

Текущая волатильность для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что XUSE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSE.ASVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.46%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

13.00%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

15.20%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.04%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

17.15%

-0.70%

Сравнение комиссий XUSE.AS и VXUS

XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSE.AS и VXUS

XUSE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUSE.AS and VXUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XUSE.AS.

XUSE.AS tracks MSCI World ex USA Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XUSE.AS and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSE.AS и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор