PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSE.AS с EXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSE.AS с EXUS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L).

XUSE.AS и EXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSE.AS и EXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSE.AS и EXUS.L

2026 (YTD)2025
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		1.21%25.69%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		1.64%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, XUSE.AS показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у EXUS.L с доходностью 1.64%.

XUSE.AS

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.21%
6 месяцев
6.53%
1 год
25.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXUS.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.25%
С начала года
1.64%
6 месяцев
6.66%
1 год
25.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с QTOPXUSE.AS с GLD
Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с VXUSEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с EUNL.DEEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с SCHF

Сравнение комиссий XUSE.AS и EXUS.L

XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

XUSE.AS vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSE.AS c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSE.ASEXUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.54

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.10

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

3.15

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.73

12.59

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSE.AS vs. EXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSE.AS на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSE.AS и EXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSE.ASEXUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.05

+0.35

Корреляция

Корреляция между XUSE.AS и EXUS.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSE.AS и EXUS.L

Ни XUSE.AS, ни EXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSE.AS и EXUS.L

Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, примерно равная максимальной просадке EXUS.L в -12.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и EXUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSE.ASEXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-12.85%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-10.74%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-7.28%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.35%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.69%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSE.AS и EXUS.L

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) имеют волатильность 6.74% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSE.ASEXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.76%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

10.79%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

16.27%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

14.98%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

14.98%

+1.08%